Wind风控日报 | 程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为

Connor binance交易所 2024-09-30 32 0

//今日关注 //

1、程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为

2、国务院食安办成立联合调查组，彻查罐车运输食用油乱象问题

3、央行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务

4、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%

5、隆基绿能：预计上半年净亏损48亿元-55亿元，同比转亏

6、全球监管机构收紧银行外包服务规则

// 宏观预警 //

1、国务院食安办成立联合调查组，彻查罐车运输食用油乱象问题

针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

2、个税APP明细变化再引存款利息征税讨论，现行政策仍为暂免征收

据第一财经，个人所得税APP“收入纳税明细”中增加展示的“利息”项引起关注，也再度引发市场上关于存款利息征税的讨论。国家税务局纳税缴费服务热线对此表示，相关展示项的增加，主要是为了便于纳税人查询相关收入情况，增加了查询途径，相关收入属于个税纳税收入范围但不参与年度汇算清缴，因此对个税年度汇算无实际影响。

// 中国债券预警 //

1、央行金融市场司副司长江会芬：将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务

中国人民银行金融市场司副司长江会芬7月9日在“债券通周年论坛2024”上表示，继续将中国金融市场高水平对外开放推向深入，支持香港繁荣发展，为加快金融强国建设提供有力支撑。江会芬表示，人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，这一业务将进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券，也有利于降低境外机构参与互换通的成本。人民银行将与香港方面共同做好筹备工作，推动北向通债券缴纳互换通保证金业务尽快上线。

2、中指研究院：上半年房地产行业共实现债券融资2791.6亿元，同比下降26.9%

中指研究院数据显示，2024年1-6月，房地产行业共实现债券融资2791.6亿元，同比下降26.9%，降幅较上年有所扩大。其中信用债同比下降21.9%，海外债下降54.8%，ABS下降33.3%，各渠道同比均出现下降，其中海外债锐减，信用债仍为融资主力。从房地产开发企业到位资金来看，规模同比下降超两成，降幅扩大，其中，国内贷款和自筹资金同比降幅收窄、占比提升。

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3、标普：确认北新建材展望调整至“负面”

7月9日，标普将北新集团建材股份有限公司评级展望由稳定调整为负面，同时确认其“A-”长期发行人信用评级。

4、江西省交通投资集团：取消发行“24江西交投MTN009”

江西省交通投资集团有限责任公司公告，鉴于近期市场波动较大，公司决定取消原定于7月8日发行的20亿元5年期“24江西交投MTN009”，取消后的发行安排将另行公告。

5、重庆江来实业集团：取消召开“PR云阳01”持有人会议

重庆江来实业集团有限公司公告，原计划于7月12日召开“PR云阳01”/“18云阳专项债01”持有人会议，就提前兑付全部未偿还本金及应计利息的议案进行表决。由于本次会议的审议事项需要与债券持有人等相关各方进一步沟通，公司决定取消本次持有人会议。

6、上海东兴投资控股：公司新增重大借款

上海东兴投资控股发展有限公司公告称，2024年6月，上海东兴向上海银行申请借款6亿元，借款用途为归还公司外部到期借款，借款性质为信用借款。

7、北京能源国际：新增借款占上年末净资产的185.76%

北京能源国际控股有限公司公告，截至2023年末，公司累计新增借款189.16亿元，占2022年净资产的185.76%，主要是银行借款、其他贷款等类型的借款增加。

// 中国股票预警 //

1、程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为

中证协就《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见，对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定。根据征求意见稿，投资者首次开展程序化交易前，应当向券商报告，在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别，对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查，包括但不限于对投资者身份进行穿透核查，对账户资金信息、账户交易信息和交易软件信息进行核查。投资者存在拒绝配合券商就程序化交易开展尽职调查或者拒绝接受券商的核查和检查，投资者程序化交易可能影响交易系统安全或者正常交易秩序等多种行为的，券商有权采取拒绝投资者程序化交易委托、撤销相关申报等措施，并向监管机构和证券交易所报告。

2、隆基绿能：预计上半年净亏损48亿元-55亿元，同比转亏

隆基绿能公告称，预计上半年净亏损48亿元-55亿元，上年同期净利润91.78亿元，同比转亏。光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降，报告期内增量不增收、对参股硅料企业的投资收益减少，预计计提存货减值金额45亿元到48亿元，短期盈利承压。

3、科创信息：长沙市公安局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查

科创信息公告，2023年4月，公司与大有科技分别签订两份《物资采购及集成服务合同》，合计金额1.11亿元。大有科技于2023年5月16日分别向公司支付货款4,446,312元、4,446,312元，后续未支付任何款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年4月19日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。2024年7月9日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案决定书》：根据规定，决定对湖南科创信息技术股份有限公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。

4、赣锋锂业：上半年预亏7.6亿元-12.5亿元

赣锋锂业公告，预计上半年净利亏损7.6亿元–12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元。本报告期内，公司持有的金融资产PLS股价下跌，产生较大的公允价值变动损失；受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降。

5、天齐锂业：预计上半年净亏损49亿元-55亿元

天齐锂业公告，预计上半年净利亏损55.3亿元–48.8亿元，上年同期盈利64.52亿元。报告期业绩变动的主要原因：受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利率大幅下降。

6、中国神华：预计上半年净利润286亿元至306亿元，同比减少8%-14%

中国神华公告，预计上半年净利润286亿元至306亿元，同比减少27亿元至47亿元，下降8.1%至14.1%。2024年上半年，归属于本公司股东的净利润同比下降，主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。

7、北汽蓝谷：预计上半年净亏损24亿元-27亿元，同比续亏

北汽蓝谷公告称，预计上半年净亏损24亿元-27亿元，同比续亏；新能源汽车市场竞争愈发激烈，价格战日趋白热化，挤压利润空间。

8、天风证券：预计上半年净亏损2.7亿元至3.38亿元

天风证券公告，公司预计2024年上半年净亏损2.7亿-3.38亿元，同比转亏。2024年上半年，受权益类市场波动等影响，公司报告期内公允价值变动收益及投资收益相比去年同期减少，公司经营业绩出现亏损。

9、国联证券：预计上半年净利同比下降86%

国联证券公告，预计2024年上半年净利润8261.77万元，同比下降86.24%。报告期内，国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳，投资者风险偏好下行，受证券市场波动影响，公司证券投资业务盈利下滑。

10、金龙鱼回应油罐车事件：公司食用油在自己工厂桶装之后再运输

据北京商报，针对“油罐车运输乱象”事件，金龙鱼工作人员表示，工厂的食用油都是在自己工厂进行桶装之后再运输的，公司对食用油运输有严格监管，贯彻执行国家有关法律法规对食用油运输的相关规定。集团旗下各工厂都是遵循管理制度，不会使用别家的油罐车，食用油的运输工具必须按照《食用植物油散装运输规范》要求，以确保产品质量安全。

11、青岛港：拟调整资产重组方案，股票停牌

青岛港公告，公司拟对重组方案进行调整，拟发行股份及支付现金购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50%股权和烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金。公司A股股票将于7月10日起停牌，公司承诺停牌时间不超过5个交易日。

// 海外预警 //

1、美联储考虑调整全球系统重要性银行额外资本要求的计算方法

知情人士称，美联储正在考虑调整对美国的全球系统重要性银行额外资本要求的计算方法，相关规定的改变或可为美国八大银行总计节省数十亿美元的资本，美联储的商讨仍在进行中，尚未做出决定。

2、日本三菱日联银行的一名员工据悉涉嫌泄露内幕信息

日本三菱日联银行的一名员工涉嫌向家庭成员泄露有关客户公司的非公开信息，其家庭成员可能利用这些信息进行了股票交易，从而赚取了数百万日元。日本证券交易监督委员会对该员工的住所进行了搜查。三菱日联银行发言人表示，正在配合调查，但不对正在进行的调查发表进一步评论。

3、微软回应向员工提供iPhone：希望为员工提供访问必要应用程序的途径

据第一财经，有消息称微软近期向没有iPhone的员工提供相关设备，并表示将于今年9月起在工作中禁止使用安卓设备。对于这一传闻，微软发言人回应称，“Microsoft Authenticator和Identity Pass应用程序已正式在Apple App Store和Google Play Store上架。我们希望为员工提供访问这些必要应用程序的途径。”也有微软员工表示，近日不少员工已经收到公司提供的iOS设备，不过仅限于没有iPhone的员工。同时，该员工表示传言的“不允许使用安卓设备”说辞过于夸张。

4、美国国家公路交通安全管理局对超9.4万辆Jeep牧马人展开召回调查

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，已对94275辆Stellantis旗下的吉普SUV汽车因动力损失展开召回调查。此次调查针对的是2021年至2024年间生产的Jeep Wrangler 4xe汽车。Stellantis此前曾于2022年召回该车型，以解决与发动机熄火有关的问题。

5、穆迪在派拉蒙与Skydance达成交易后将其评级降至垃圾级

穆迪评级表示，在派拉蒙全球同意将自己出售给Skydance Media后，该公司正考虑将其信用评级降至垃圾级，该评级机构称派拉蒙业务面临“巨大的长期压力”。任何评级下调都意味着派拉蒙的债务被两位债券评级机构列为垃圾级。这通常会大幅增加公司未来的借贷成本。

6、G7想没收俄央行资产？沙特暗示：敢没收就抛售欧债

据媒体报道，沙特今年早些时候曾私下暗示，如果七国集团（G7）决定没收俄罗斯近3，000亿美元的被冻结资产，沙特有可能会出售部分欧洲债券。两位知情人士说，沙特明确提到了由法国财政部发行的债券。同时，一些欧元区成员国反对直接没收资产的想法，担心此举会削弱欧元。

// 金融同业预警 //

1、全球监管机构收紧银行外包服务规则

全球巴塞尔银行监管委员会周二提议，银行董事会必须对外包服务承担最终责任，并记录他们如何管理客户服务中断和中断的风险。银行越来越多地使用第三方科技公司（如微软、亚马逊和谷歌）的云计算来运行关键服务，这引发了监管机构对如果多家银行使用的供应商出现故障将对金融业产生影响的担忧。

2、年内近百只基金宣布降费

据经济观察网，6月份以来已有10余只基金产品宣布下调基金管理费率。全年来看，已有93只基金下调基金管理费率，85只基金下调基金托管费率，两者均有下调的基金数量为65只。产品同质化被认为是基金主动降费的深层次原因。部分同质化严重、特色不鲜明的基金迫于销售机构、投资者等压力，选择调降基金的费率。

3、天津首家地方AMC第三大股东计划清仓

据证券时报，广东联合产权交易中心信息显示，天津津融资产管理有限公司19.5%股权对外转让项目在该中心挂牌，转让方为天津骏泰企业管理有限公司，后者系津融资产第三大股东，持股19.5%。津融资产成立于2016年，系天津市首家地方AMC（资产管理公司），去年末总资产约58亿元。天津骏泰企业管理有限公司则是远东国际融资租赁有限公司旗下企业。

4、上市公司理财持续降温，年内认购规模缩水明显

据中国证券报，截至7月8日，年内沪深两市共有595家上市公司购买理财产品，同比下降46.78%；认购理财产品金额由上年同期的7247.48亿元下降至3113.38亿元；持有理财产品个数由上年同期的10415个降至5327个，降幅为48.85%。2023年，购买理财产品的上市公司数量较2022年下降196家，认购金额下降近2720亿元。

// 行业预警 //

1、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%

工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

2、美国对2025年全球石油需求增速的预估近乎国际能源署的两倍

美国预计明年全球石油需求将增长180万桶/日，几乎是国际基准预测机构当前预估增速的两倍。这是基于美国能源信息管理局（EIA）周二发布的最新展望。相比之下，6月国际能源署（IEA）预计到2025年需求将增长100万桶/日。IEA将于本周晚些时候发布最新预测。

3、控产保价去库存，电视面板价格预计微幅下跌

据新浪，由于618表现不及预期以及国际航运价格飙升等不利因素，部分终端品牌的LCD TV面板以及整机库存高涨，导致面板需求出现下降，面板厂也针对性地开始调降稼动率，压缩供给。预计在整个第三季度，面板价格都将保持每月微幅下跌的状态。

4、DRAM现货止跌迹象显现，Q3合约价延续调涨

据台湾电子时报，第二季消费性电子需求疲弱，终端市场持续处于库存去化阶段，存储器模块厂普遍感受到买气冷清，包括威刚、广颖、宇瞻等6月合并营收均呈现下滑，十铨的B2B专案则逆势拉升营收创下新高纪录。上游原厂和代理端均预期，DRAM现货止跌迹象显现，第三季合约价格将延续调涨。

5、网约车订单转卖当休矣

据广州日报，当前不少平台抽佣远超订单金额的30%，有的甚至抽取近一半。究其缘由，是某些聚合平台以“中间商”之名将订单层层转卖给中小平台。多方分羹之下，司机到手收入大幅“缩水”。若订单转卖乱象不加以遏制，不仅会给公众出行和公共交通带来安全隐患，还可能导致利益失衡、影响正常的市场竞争和行业发展。

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